Петерс Эдгар: Хаос и порядок на рынке капитала

Хаос и порядок на рынке капитала

Применение фрактального анализа для решения экономических проблем

Подход к решению экономических проблем основан на систематическом применении фрактального анализа. Привлечены также прикладная нелинейная динамика, теория клеточных автоматов, нечеткая логика, нейронные сети и другие новейшие математические теории. Для экономистов-практиков, экономистов-математиков, преподавателей, аспирантов и студентов экономических дисциплин.

Современная экономическая теория вступила в новую фазу своего развития. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, усложнением и глобализацией мировой экономики. Во-вторых, вторжением в науку математических методов нелинейной динамики. И наконец, рождением новейших компьютерных технологий, сделавших возможным исследование сложных явлений и процессов, образно говоря, на экране дисплея.

Экономическая теория на Западе, в двадцатом веке пережившая взлет и падение, теперь набирает силы для нового подъема, чтобы справиться с той сложностью мира, которую ей требуется осмыслить и включить в свои собственные пределы. Обо всем этом написано в книге американского математика-экономиста Эдгара Петерса. Он начинает с анализа неудач и просчетов, обусловленных господствующей в настоящее время линейной парадигмой, и движется от простого к сложному, постепенно включая в сферу своего рассмотрения новейшие математические инструменты фрактальную геометрию, теорию хаоса, клеточные автоматы, нечеткую логику, нейронные сети и другие, входящие составными частями в новую, нелинейную парадигму.

новейшие математические инструменты для исследования

Гипотезы и теории на современном рынке капитала

Объект исследования автора рынки капитала. Их непредсказуемость, неожиданные скачки цен и непонятные тренды, наконец, внезапные падения, переживаемые экономикой как тяжелые кризисы, все это издавна занимало умы ученых-экономистов. Но несмотря на их усилия разгадка оставалась недостижимой. Выдвигались элегантные гипотезы, как, например, гипотеза эффективного рынка, выстраивались правдоподобные теории, и тем не менее сложность явления была выше понимания экономистов, воспитанных в традициях классической школы.

Э. Петере методично и последовательно применяет в своем экономическом анализе один из самых плодотворных математических методов- фрактальный аналич. исследована огромная статистика, охватывающая несколько десятилетий активности американских и европейских рынков капитала.

Полученные при этом результаты весьма убедительны, они позволяют с уверенностью сказать, что обоснованные предсказания здесь не только возможны, но и являются мощным фактором управления инвестиционным процессом. Помимо фрактального анализа автор включает в рассмотрение экономическую динамику в аспекте качественной теории нелинейных дифференциальных уравнений так называемый детерминированный хаос. Как перспективные направления исследований рассматриваются методы самоорганизованной критичности в применении к анализу коллективного поведения экономических субъектов и кризисным явлениям в экономике. В качестве инструментов прогнозирования экономических показателей кратко охарактеризованы методы нечеткой логики и нейронных сетей.

прогнозирование рынка современными методами

Для российской экономики классическая теория оказалась бессильна

Интересен раздел, посвященный практическому использованию теории хаоса и нелинейных технологий рядом американских компаний.

Как показал опыт, для нынешней российской экономики с ее затянувшимся упадком, неразберихой и периодически сменяющими друг друга финансовыми кризисами классическая экономическая теория, построенная на равновесных моделях, оказалась бессильной. Иначе и не могло быть. Ситуация перехода от социалистического планового хозяйства к свободному рынку есть крутой поворот, который несет в себе целый конгломерат нелинейностей. В этой обстановке реформаторам требовалось не только мужество но и понимание вплоть до математических выводов того, что происходит и в каком направлении следует двигаться. По всей очевидности, такое понимание пока отсутствует.

Для будущих поколений российских экономистов книга Э. Петерса может послужить отправной точкой становления отечественной экономической теории, которая в хаосе реальной экономики неизбежно должна быть нелинейной. Остается добавить, что книга написана легко и доступно, она не перегружена математическими выкладками и, по существу, представляет собой увлекательный рассказ о новейших методах математической экономики, не лишенный полемического задора. Это своего рода повествование о приключениях в рыночных джунглях двадцатого века.

В целом, «Хаос и порядок на рынках капитала» Эдгара Петерса может стать хорошим учебным пособием для студентов, настольной книгой аспирантов и стимулом к профессиональному росту преподавателей и научных работников.

становление отечественной экономической теории

Источники и ссылки

с Forex2 info / Форекс 2 инфо